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反向跟单数据源多少较为合理?

2018-01-08 23:16:00 期货百科 秩名

在文章中有讲到反向跟单的原理依据,很简单的理论基础,基于交易市场的“二八定律”,即“二盈八亏”或“一盈二平七亏”,依据市场的交易行为,进行反方向操作,锁定盈利,从理论上怎么样都无法推翻,所以很多初步尝试反向跟单的朋友认为,只要跟数据源就可以赚钱,但是结果表明部分做反向跟单的朋友都是以亏损而告终,近乎连一个月都没有坚持下来。


问题出现在哪里?


接下来我们就对很多朋友遇到的亏损问题一一做下阐述。


今天的问题是数据源数量多少较为合理?


我碰到很多朋友做反向跟单,只是小范围尝试,例如只跟了5个数据源或者10个数据源。


现在是大数据统计时代,从抽样学的角度讲,当N大于30的时候我们就认为样本量足够大,可以套用大数定律了。


所以我们在做反向跟单测试时,理论上是不是搭建的数据池的数据量至少在30以上才OK,否则统计效果不佳,容易出现我们看到的亏损?

 

我们认为数量很重要,但是不是绝对的首要因素,但是也要找到数据源的合理数量值。

 

来看这样一组数据

 

 

反向跟单数据表格

数据统计表较为简陋,有心的同学可以自己统计。


这个表所阐述的是数据源数量概率的关系

 

假设:我们跟1个数据源,那么数据源的盈亏概率就是50%,我们跟单账户的盈亏概率也是50%。

假设:我们跟2个数据源,2个数据源都亏损的概率25%,1亏1赚的概率50%,2个数据源都盈利的概率25%。反过来就是我们跟单账户的盈利概率。

假设:我们跟3个数据源,3个数据源都亏损的概率12.5%,1个数据源盈利的概率37.5%,2个数据源盈利概率37.5%,3个数据源盈利概率12.5%。

 

依次往下排列可以看到:10个数据源亏得概率0.1%,如果15个数据源亏损的概率将会趋于0%。

 

所以

(1)数据源不会走这种极端的全部亏损或全部盈利的态势。

(2)我们在每组人数测试中可以看到,在6个数据源情况下假设一半数据源赚钱,赚钱概率在32.25%,7个数据源基本3或4个数据源赚钱概率在27.34%,10个数据源赚钱概率在24.61%。

 

所以通过统计数据可以看到如果5个数据源做测试,数据源概率在30%以上,但是数据源量逐步多起来后,可以看到赚钱概率逐步会下降至30%以下,这对于我们跟单账户来讲,大幅提高盈利概率。

 

所以数据量多少较为合理,大家可以自己做接下来的统计,会找到一个最佳的数量值。也许最后会逐步回归到理论的18%盈利概率。

 

很多朋友说,那找到了这个合理数量值后,是不是就可以安心躺着赚大钱了,不是的我说了,这不是首要因素,还有一个关键因素大家要注意筛选,就是数据源的正确率与盈亏比问题,数据源的正确率通过数据源操作账户的报表统计数据就能够看得到。

 

如果数据源的亏损率能够达到60%,盈亏比就以1:1为例吧,这样的数据源就很优质了,赚钱利器。

 

看完这篇文章多少又会产生一到两个问题。怎么筛选数据点击查看

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专注于期货反向交易领域,基于交易市场的“二八定律”,结合现代互联网技术,建立一套行之有效的的人造数据库,将大数据呈现为可视化的图,为您提供易懂、智能、安全的正反向跟单服务。
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