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反向跟单想有大作为,要这么“风控”

2017-12-19 22:58:00 期货百科 记得

在期货跟单如火如荼发展的今天,越来越多的投资者将目光锁定在了反向跟单业务上。反向跟单誉为是未来五年最赚钱的工具之一。那么期货反向跟单想大有作为,该怎么做?


期货反跟单
 

反向跟单风控该思考的:

 

1、注意问题

反向跟单数据池的搭建必须是具有可控性的,有规则性的。

 

2、常规搭建

网上招募数据源最佳,第一能够最大化的节约成本,第二数据源 基数大,第三交易方式具有多样性。

 

3、不可取的招募方式

(1)线下招募(因为反向跟单属于利润固定的策略体系,而且在跟单过程中根据交易频率会存在损耗问题,一旦超过了损耗的饱和点,将会开始进入亏损阶段,所以反向跟单本身就存在以上问题,还要进行线下招募,无疑有点雪上加霜的味道。当然如果反向跟单跟单资金庞大可忽略以上问题。)


(2)杜绝反跟客户单子(不可控因素太大,例如:客户增加资金抗单、客户频繁刷单操作、数据池客户资金不对等等情况。这都是反向跟单当中的大忌,容易造成亏损的点。)

 

所以数据池的搭建必须具有可控性、独立性、规则性。


4、核心风控问题

(1)每周对跟单账户做数据统计,如果某产品大幅亏损,代表数据池大幅盈利,接下来对数据源规则制定禁止操作此产品标的。

 

(2)数据池搭配讲究(日内短线交易者与趋势交易者搭配,不可交易手法过多或者失调)

可在招募数据源时,做出简单性的筛选。

 

(3)跟踪数据源账户,如有交易较佳者,暂时停止跟单或者正跟。

 

(4)交易倍数问题

交易倍数问题也关系到了饱和临界点问题,这需要对整体数据源做阶段性统计(至少月)

所以数据池跟单,第一个月可以1倍跟单做测算。

 

(5)专职风控人员2名(早晚班)

因为数据源经常存在违规交易者,要第一时间做好风控平仓。


5、常规风控要点

(1)数据源的数量:交易28定律:本套系统理论上来说具有超高的胜率,所以越多的数据源我们的胜率相对就越大,但不是绝对越大,原因不再赘述。最好能保持数据源数量始终在100个以上。


(2)数据源账户的持仓要求:数据源账户不能出现赌博行为,在前期公司资金并不充沛的情况下,我们决不能让数据源出现一夜翻仓的事件(数据行情,事件行情除外)。因此个人建议500美金数据源账户隔夜持仓不能超过0.1手,日内持仓不能超过0.2手。并且一旦开仓,持仓时间不能低于10分钟。(如在运行途中碰到问题需要及时调整)


(3)数据源账户的单笔下单量:以500美金数据源账户为范本,单笔下单量最高不超过0.1手,一旦超过这个数值我们的资金风险将暴露。


(4)数据源账户和反向跟单主账户的佣金设置:个人建议数据源账户设置佣金,而主账户不设置佣金,这样可以继续提高我们的胜率,同时给数据源账户的操作增添难度。


(5)大数据大事件行情:例如非农,会议纪要,全民公投等。按理论来说,个别的数据行情和事件行情长远来看并不能降低我们的胜率,但是如果这种行情继续跟随的话会使我们需要的跟单主账户资金大幅增长,因此前期我们放弃该种行情。但是后期这种行情我们必须也要跟,因为在总概率我们占优的情况下因为个别日期胜率的降低而放弃交易的行为其实是在放弃我们自己的利润。可以参考下赌场,100万赌场可以跟你赌,1个亿赌场也能跟你赌,因为赌场的长期总胜率为52%,而我们则高达98%。


(6)数据源账户交易周期:数据源账户必须做到2天内必有一笔交易,长期无交易的数据源属于无效数据。


(7)数据源账户的锁仓行为:禁止锁仓行为。


(8)数据源账户多空比例严重失衡:正常运行途中可能会由于行情或者预期导致数据源账户多空比例出现严重失衡。例如100个数据源有80个都在做多,此时我们的短期胜率急剧下降到60%以内,而我们跟单账户至少是1:3的在跟随,所以此时资金不足的情况下我们可能面临重大损失。这个时候我们只有不多的几种选择。要么降低跟单比例,把比例从1:3之上降低到1:2甚至1:1。要么增加跟单账户的资金,我个人建议后者,用资金去防范风险,因此主账户需要的资金量恐怕比想象的要多。至少我们需要一笔活动资金随时可以增添进账户。


(9)风控人员:风控人员作为风险控制的执行者,也是整套系统成败的关键人物,稍不留神就可以造成大额的利润缩减或者亏损,而这是不应该发生的。因此风控人员需要做到以下几点。


A:忠诚度

这套策略最需要保密的不是策略本身,而是策略运行途中我们设置的各个风控环节和数据源账户。风控环节是用经验和金钱得出来的,这也是其他公司运行失败所欠缺的最重要的东西。而数据源的重要性就不用多说了。因此风控人员必不能泄露此两点。


B:健康的身体

风控人员需要经常熬夜到凌晨,因此身体有隐疾的最好不用。


C:工作时间

早班8点开始,晚班凌晨2点30结束。如果遇到有凌晨的大事件例如会议纪要等还需要进一步增加工作时间。


D:工作内容

(1)每天上班第一时间登录各个账户,查看交易状况并登录。

(2)统计今天要开的数据和可能发生的大事件并交由大家进行讨论,严格执行讨论结果,例如停止交易等。

(3)下班后汇总今日数据和发生的问题、注意事项等交给接班人员,可以通过网络工具完成。

(4)每隔一个小时巡查一遍所有账户,出现违规账户,不管什么时间立即电话通知上级得到指令后立即展开风控操作。

(5)时刻关注账户开平仓数量,一旦出现数据源账户开仓方向严重失衡立即电话通知上级得到指令后立即展开风控操作。

(6)如遇突发状况,例如断电,断网,特殊行情爆发立即电话通知上级。

(7)每天主账户登陆后,需要给跟单账户带上大额止损。外汇200个点的止损,黄金30美金的止损。带大额止损是为了预防突发行情,例如前年瑞郎5分钟暴跌2000个点这种行情所产生的风险。


E:辅助软件

源数据分析软件,前期不需要,后面一定需要。我们可以通过自动分析归类源数据从而细分不同操作风格账户所对应的跟单资金量,从而提升利润。


初级跟单都适用跟单EA,但是跟单EA在电脑复核过大时,将会产生微笑的跟单延迟,如果通过较为OK的跟单乳尖跟单,能够降低跟单延迟,提高利润缩减。


​以上就是“反向跟单怎么做风控”的相关内容,相信大家通过阅读本篇文章应该有了一定的了解,希望对期货反跟单投资者能够有所帮助。另外,如果大家还想要了解其他有关反跟单的知识点,可以浏览其它栏目。

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专注于期货反向交易领域,基于交易市场的“二八定律”,结合现代互联网技术,建立一套行之有效的的人造数据库,将大数据呈现为可视化的图,为您提供易懂、智能、安全的正反向跟单服务。
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